اندیکاتور macd چیست؟

فرمول اندیکاتور macd

اندیکاتور MACD از طریق تفاوت بین دو میانگین متحرک نمایی (EMA) محاسبه می‌شود و از سه مؤلفه اصلی خط MACD، خط سیگنال و هیستوگرام تشکیل شده است.

محاسبه خط MACD:

برای محاسبه خط MACD، ابتدا دو میانگین متحرک نمایی با دوره‌های مختلف را در نظر می‌گیریم:

• EMA 12 روزه: این میانگین نمایی دوره کوتاه‌تری دارد و سریع‌تر به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد.
• EMA 26 روزه: میانگین متحرک بلندمدتی است که نوسانات قیمت را به‌صورت کندتری منعکس می‌کند.

فرمول محاسبه خط MACD به این صورت است:

خط مکدی = EMA 12 روزه – EMA 26 روزه

محاسبه خط سیگنال:

خط سیگنال، یک EMA 9 روزه از خط MACD است و به‌عنوان یک معیار حساس برای تشخیص تغییرات روند عمل می‌کند. زمانی که خط MACD از خط سیگنال عبور کند، سیگنال‌های خرید یا فروش صادر می‌شود.

هیستوگرام:

هیستوگرام تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال را نشان می‌دهد. این تفاوت به شکل نمودار میله‌ای نمایش داده می‌شود و نمایانگر شدت سیگنال‌ها است.

انواع اندیکاتور MACD

انواع اندیکاتور مکدی عبارتند از:

1. اندیکاتور macd خطی: از ترکیب دو مووینگ اوریج نمایی ۲۶ و ۱۲ روزه تشکیل شده است.
2. اندیکاتور مکدی هیستوگرام: در کنار مویینگ اوریج های نمایی یک نمودار میله ای هم دارد که بزرگ‌تر شدن میله‌ها نشان‌دهنده افزایش قدرت روند (چه صعودی و چه نزولی) است و کوچکتر شدن آنها نشانه ضعف در روند است.

در ادامه به بررسی بیشتر انواع مکدی مپیردازیم:

اندیکاتور macd خطی

در عکس زیر MACD خطی را مشاهده می‌کنید که خط آبی مربوط به MACD و خط زرد خط سیگنال آن است. خط آبی EMA 12  و خط زرد EMA 26 است، زمانی که EMA 12 خط EMA 26 را از بالا به پایین قطع کند یعنی احتمالا وقوع حرکت نزولی وجود دارد و زمانی که در بخش پایین همین خط از پایین به بالا EM26 را قطع کند، احتمال وقوع روند صعودی فراهم شده است.

سطح فاصله‌ای که MACD بالاتر یا پایین‌تر از خط پایه است نشان می‌دهد که فاصله بین دو EMA در حال افزایش است.

اندیکاتور macd هیستوگرام

مدل دیگر مکدی با میله‌های هیستوگرام نشان داده می‌شود، که اگر فقط هیستوگرام را دارد روند را به شما نشان می‌دهد، ولی اگر در هیستوگرام خط جداگانه‌ای وجود دارد، باید بدانید که آن خط سیگنال است.

عموماً استفاده از آن به این شکل است: زمانی که خط سیگنال از پایین به سمت بالا در حالی که هیستوگرام سبز است از یکدیگر عبور می‌کند به معنای سیگنال خرید و زمانی که از بالا همدیگر را قطع می‌کنند و هیستوگرام قرمز است سیگنال نزولی را صادر کرده است.

کاربرد اندیکاتور MACD

کاربردهای اندیکاتور یا همان اسیلاتور مکدی عبارتند از:

1. تشخیص روند بازار؛
2. شناسایی نقاط بازگشت روند؛
3. بررسی قدرت روند؛
4. پیدا کردن واگرایی و همگرایی ها؛
5. پیدا کردن نقاط ورود و حروج به معامله.

برای مثال:

زمانی که خط سیگنال مکدی خط دیگر را به سمت پایین قطع می‌کند و هیستوگرام هم قرمز می‌شود، به معنای یک سیگنال نزولی است.

همچنین یک کاربرد دیگر از MACD استفاده از واگرایی و همگرایی است. در واگرایی مثلاً در یک روند نزولی شما مشاهده می‌کنید که چارت در حال پایین رفتن است و دو کف پایین‌تر از هم ایجاد کرده، اما کف‌ها در خطوط MACD به جای پایین رفتن، حرکت رو به بالا را نشان می‌دهند (همان‌طور که در عکس زیر آمده است).

این مسئله نشان‌دهنده واگرایی است و به کاربر این خبر را می‌دهد که احتمالاً باید منتظر تغییر روند در بازار باشد.

تنظیمات اندیکاتور macd

تنظیمات اصلی MACD شامل دو پارامتر اصلی است که به شرح زیر می‌باشد:

دوره‌های میانگین متحرک نمایی (EMA)

1. EMA کوتاه‌مدت: معمولاً برای محاسبه MACD از یک میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه استفاده می‌شود. این دوره کوتاه‌مدت به MACD اجازه می‌دهد تا به تغییرات قیمتی سریع‌تر واکنش نشان دهد.
2. EMA بلندمدت: معمولاً از یک میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه استفاده می‌شود. این ema نوسانات کوچک بازار را نادیده میگیرد تا تریدر دچار ضرر نشود.

در صورت علاقه می‌توانید مقاله بهترین اندیکاتور برای تایم فریم ۱ دقیقه ای را مطالعه کنید.

دوره خط سیگنال

خط سیگنال معمولاً از یک میانگین متحرک نمایی ۹ روزه از خط MACD تشکیل می‌شود. این دوره به تحلیلگران کمک می‌کند تا سیگنال‌های خرید و فروش را بر اساس تقاطع‌های بین خط MACD و خط سیگنال شناسایی کنند.