اندیکاتور RSI چیست؟ + آموزش اندیکاتور RSI

فرمول محاسبه اندیکاتور RSI

برای محاسبه RSI ابتدا باید میانگین متحرک بازده مثبت (Average Gain) و میانگین متحرک بازده منفی (Average Loss) را برای یک بازه زمانی مشخص محاسبه کنیم. برای این کار در هر روز تفاوت قیمت امروز با قیمت روز قبل را محاسبه می‌کنیم. اگر این تفاوت مثبت باشد، در زمره بازده‌های مثبت قرار می‌گیرد و اگر تفاوت منفی باشد، جزء بازده‌های منفی محسوب می‌شود. سپس با استفاده از یک میانگین متحرک ساده یا نمایی، میانگین بازده‌های مثبت و منفی را برای دوره مورد نظر محاسبه می‌کنیم. دانستن این موارد به ما در نحوه استفاده از RSI کمک زیادی می‌کند. پس از محاسبه Average Gain و Average Loss، فرمول اصلی RSI شامل زیر است.

RSI = 100 – [100 / (1 + (Average Gain / Average Loss))]

در این فرمول، اگر Average Loss برابر با صفر باشد، RSI برابر ۱۰۰ خواهد شد. معمولا برای محاسبه RSI از یک بازه زمانی ۱۴ روزه استفاده می‌شود. هرچه طول این بازه زمانی بیشتر باشد، اندیکاتور RSI کندتر به سیگنال‌های جدید واکنش نشان می‌دهد و برعکس، بازه‌های زمانی کوتاه‌تر باعث حساسیت بیشتر این شاخص می‌شوند.

با محاسبه RSI می‌توان نقاط اشباع خرید و فروش را شناسایی کرد. RSI بالای ۷۰ نشانه اشباع خرید و RSI زیر ۳۰ نشانه اشباع فروش است. البته این نقاط فقط سیگنال‌هایی برای احتمال تغییر روند هستند و نباید به تنهایی مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرند. تریدرها همچنین از الگوهای شکل گرفته در نمودار RSI برای پیش‌بینی روندهای آینده استفاده می‌کنند و به خوبی نحوه استفاده از RSI را می‌دانند.

تنظیمات اندیکاتور RSI

تنظیمات اندیکاتور RSI بشدت می‌تواند بر عملکرد و دقت آن تاثیرگذار باشد. برای استفاده از RSI، آشنایی با این تنظیمات اهمیت بالایی دارد و تنظیم اندیکاتور RSI چندان کار سختی نیست. دو مورد از مهمترین نکات تنظیم اندیکاتور RSI را برای شما بیان خواهیم کرد.

طول بازه زمانی (Time Period)

همانطور که در فرمول محاسبه RSI دیدیم، این شاخص بر اساس میانگین متحرک بازده‌های مثبت و منفی در یک بازه زمانی مشخص محاسبه می‌شود. بازه زمانی پیش‌فرض برای RSI معمولا ۱۴ روز است، اما می‌توان آن را تغییر داد. بازه‌های زمانی کوتاه‌تر مانند ۹ روز باعث حساسیت بیشتر RSI به تغییرات قیمت می‌شوند، در حالی که بازه‌های طولانی‌تر مانند ۲۱ روز اندیکاتور را کندتر و نسبت به نوسانات کوچک‌تر بی‌تفاوت‌تر می‌کنند. انتخاب بازه زمانی مناسب بستگی به سبک ترید و هدف مورد نظر دارد.

نوع میانگین متحرک (Average Type)

برای محاسبه میانگین بازده‌های مثبت و منفی می‌توان از انواع مختلفی از میانگین‌های متحرک مانند میانگین متحرک ساده (SMA)، میانگین متحرک نمایی (EMA)، میانگین متحرک نمایی لگاریتمی (LEMA) و غیره استفاده کرد. میانگین متحرک ساده به تمام داده‌ها در بازه زمانی مورد نظر وزن یکسان می‌دهد، در حالی که میانگین‌های متحرک نمایی و نمایی لگاریتمی به داده‌های جدیدتر وزن بیشتری اختصاص می‌دهند. استفاده از EMA یا LEMA معمولا باعث حساسیت بیشتر RSI به تغییرات قیمت جدید می‌شود.

علاوه بر این دو تنظیم اصلی، برخی از پلتفرم‌های معاملاتی امکاناتی مانند تنظیم سطوح اشباع خرید و فروش (معمولا ۷۰ و ۳۰)، شیب خطوط مرزی RSI و ظاهر نمودار را نیز در اختیار کاربران قرار می‌دهند. تجربه و آزمون مداوم مهمترین راهنمایی برای انتخاب نحوه استفاده از RSI خواهد بود.

آموزش اندیکاتور RSI در تریدینگ ویو

با توجه به اینکه تریدینگ ویو یکی از بهترین سایت‌ها برای دیدن چارت و انجام تحلیل تکنیکال است، نحوه استفاده از RSI در این پلتفرم باید شرح داده شود. برای اضافه کردن اندیکاتور RSI در TradingView باید مراحل زیر را دنبال کنید.

1. پس از ورود به نرم افزار TradingView و انتخاب نمودار مورد نظر، از منوی سمت راست گزینه Insert را انتخاب کنید. سپس از زیر منوی آن، گزینه Indicator را برگزینید.
2. در پنجره جدیدی که باز می‌شود، در قسمت جستجو کلمه RSI را تایپ کنید. اندیکاتور RSI در لیست نمایش داده خواهد شد. روی آن کلیک کرده و گزینه Insert را انتخاب نمایید.

اکنون اندیکاتور RSI در زیر نمودار قیمت نمایش داده می‌شود. می‌توانید با رفتن به قسمت Settings در منوی سمت راست، تنظیمات مختلف این اندیکاتور را ویرایش کنید که شامل موارد زیر است.

1. در بخش Length می‌توانید طول دوره زمانی مورد استفاده برای محاسبه RSI را تغییر دهید. پیش‌فرض در این بخش عدد ۱۴ است.
2. در قسمت Style قادر خواهید بود رنگ‌های مختلف برای نمایش مناطق اشباع خرید و فروش و سایر بخش‌های نمودار را تغییر دهید.
3. می‌توانید با انتخاب گزینه Smoothing نوع میانگین متحرک مورد استفاده را از ساده (SMA) به نمایی (EMA) یا دیگر انواع آن تغییر دهید.
4. تنظیماتی نظیر خطوط مرزی نمودار، مناطق اشباع خرید/فروش و سایر موارد را نیز از این بخش قابل ویرایش است.

پس از انجام تنظیمات مورد نظر، کلید Add را بزنید تا تغییرات اعمال شوند. توصیه می‌شود ابتدا تنظیمات پیش‌فرض را امتحان کرده و سپس بر اساس تجربه و نیازتان آن‌ها را تغییر دهید.

اندیکاتور RSI چطور ترسیم می‌شود؟

حالا که متوجه شدید این اندیکاتور چطور محاسباتش را انجام می‌دهد، باید بدانید که به طور کلی اندیکاتور RSI به شکل زیر در چارت به نمایش درمی‌آید. همان‌طور که می‌بینید شاخص فنی RSI مدام بین پایین‌ترین نقطه یعنی زیر ۳۰ و بالاترین نقطه یعنی بالای ۷۰ به صورت در حال حرکت است.

همان‌طور که در عکس بالا مشاهده می‌کنید زمانی که بازار دارای یک ترند است، زمانی که RSI به منطقه اشباع خرید خود می‌رسد، نهایتاً روی چارت بتوانید یک اصلاح بسیار کوچک را بگیرید، اما در همین زمان شما می‌توانید هرگاه که بازار وارد منطقه اشباع فروش شد، متوجه شوید یک اصلاح تمام شده و حرکت صعودی ادامه پیدا خواهد کرد. این مثال به خوبی نشان می‌دهد که از اندیکاتور RSI باید در مسیر ترند خود استفاده کنید.

یعنی به صورت پیش‌فرض مسیر ترند و ستاپ ورود به معامله هستند که در کنار اندیکاتور RSI به شما کمک می‌کنند تا بهترین زمان ممکن در جهت درست معامله کنید. در چارت بالا شما باید فقط در مواقعی که اندیکاتور RSI زیر ۳۰% نفوذ می‌کند وارد معامله خرید شوید.

کاربرد اندیکاتور RSI

همان‌طور که گفتیم کاربرد اندیکاتور RSI برای پیدا کردن مناطق اشباع خرید و فروش است، اما به طور کلی می‌توانید ۵ کاربرد دیگر اصلی آن را در ادامه بخوانید:

• معامله‌گران می‌توانند از RSI برای پیش‌بینی رفتار قیمت نماد استفاده کنند.
• به معامله‌گران کمک می‌کند تا روندها و تغییر روندها را تایید کنند.
• می‌تواند به نمادهای بیش از حد خرید و فروش بپردازد.
• سیگنال‌های خرید و فروش را به معامله‌گران کوتاه مدت ارائه می‌دهد.
• RSI یک شاخص فنی است که می‌تواند به همراه دیگر شاخص‌ها برای حمایت از استراتژی‌های معاملاتی استفاده شود.

واگرایی در RSI

نکته جذاب دیگری که کاربران معمولاً در RSI از آن استفاده می‌کنند، واگرایی یا همگرایی است. واگرایی در اندیکاتور RSI زمانی رخ می‌دهد که شما به وضوح می‌بینید که قیمت و RSI در حال ارائه یک حرکت عکس یکدیگر هستند. مانند عکس زیر یعنی شما ببینید که مثلاً قیمت در حال پایین‌تر آمدن است، اما در همان لحظه RSI در حال بالا رفتن باشد. این رویداد را واگرایی در RSI می‌گویند. خود واگرایی می‌تواند یک سیگنال برای معامله باشد. مثل همین عکس زیر وقتی که بازار به سختی پایین می‌آید، اما بعد از اولین کف RSI مشاهده می‌کنید که کف دوم آن بالاتر است، یعنی حجم فروش در حال کاهش است.

باید بدانید این مسئله روی چارت مشخص نیست، در این لحظه شما باید هوشیار باشید که واگرایی صعودی رخ داده است و به احتمال قوی بازار روند صعودی را شروع می‌کند. برای واگرایی نزولی نیز دقیقاً همین شرایط فقط به صورت برعکس در بالای عدد ۷۰ رخ می‌دهد. یعنی قله دوم RSI از قله اول آن پایین‌تر است و نشان می‌دهد که بازار در حال برگشت است.

بریک اوت در RSI

یکی از روش‌های معاملاتی که کاربران با استفاده از RSI از آن استفاده می‌کنند، بریک اوت در RSI است. در این روش چهار مرحله باید انجام شود تا یک معامله بر اساس ستاپ بریک اوت انجام دهید:

1. RSI در منطقه اشباع فروش قرار می‌گیرد.
2. RSI دوباره از ۳۰ عبور می‌کند.
3. RSI افت دیگری را بدون بازگشت به منطقه بیش از حد فروش تشکیل می‌دهد.
4. سپس RSI بالاترین سطح اخیر خود را می‌شکند.

اگر نیاز دارید با بریک اوت چیست آشنا شوید و اطلاعات کاملتری کسب کنید پیشنهاد می کنیم به مقاله مرتبط قرار داده شده رجوع کنید. برای درک بهتر این چهار مرحله به تصویر زیر نگاه کنید:

همان‌طور که توضیح داده شد، زمانی که RSI از منطقه ۳۰ خارج می‌شود و به سمت بالا حرکت می‌کند، سپس یک افت را انجام می‌دهد، اما دوباره زیر ۳۰ نمی‌رود و در نهایت آخرین سقف خود را می‌شکند، یعنی بریک اوت در RSI به وجود آمده و شما می‌توانید از منطقه شکسته شده وارد معامله خرید شوید. همین روند هم در معامله فروش وجود دارد.

یعنی هنگامی که قیمت از منطقه ۷۰ خارج شود و سپس از یک افت دوباره سعی می‌کند آخرین کف خود را بشکند، در آن لحظه بریک اوت اتفاق افتاده و شما می‌توانید وارد معامله شوید. برای اینکه دقیق‌تر این مسئله را متوجه شوید به عکس بالا دقت کنبد.

مزایا و معایب اندیکاتور RSI

پس از بررسی کلی که در اندیکاتور RSI انجام دادیم، می‌توانیم این موارد را به عنوان مزایا و معایب RSI برای شما ذکر کنیم.

مزایا

اندیکاتور RSI مزایایی دارد که در ادامه این مزایا را آورده‌ایم:

• نمایش مناطق اشباع خرید و فروش؛
• ارائه سیگنال از طریق واگرایی؛
• اندیکاتور مناسب برای تأیید برگشت قیمت.

معایب

اندیکاتور RSI معایبی نیز دارد که در ادامه این معایب اندیکاتور شاخص قدرت نصبی را آورده‌ایم:

• امکان سیگنال دهی مستقیم ندارد.
• نمی‌توان از آن به تنهایی استفاده کرد.
• سیگنال‌ها RSI با تاخیر همراه هستند.