تاریخچه امواج الیوت
الیوت این ساختار فراکتال را در بازارهای مالی در دهه ۱۹۳۰ کشف کرد، اما دانشمندان چند دهه بعد موفق شدند تا فراکتالها را تشخیص داده و آنها را به صورت ریاضی نشان دهند. در بازارهای مالی، همه میدانند که «آنچه بالا میرود، باید پایین بیاید» زیرا حرکت قیمت به سمت بالا یا پایین همیشه با یک حرکت مخالف همراه است. عمل قیمت به «روندها» (trends) و «اصلاحات» یا کارکشنها (Corrections) تقسیم میشود. روندها جهت اصلی قیمتها را نشان میدهند، در حالی که اصلاحات برخلاف روند حرکت میکنند.
پیشبینی روندهای آینده با امواج الیوت
یکی از دلایل اصلی یادگیری نحوه معامله با امواج الیوت، پیشبینی روندهای آینده بازار است. این نظریه بر اساس الگوهای موجی صعودی و نزولی است که در تمامی دورهها و مقیاسهای زمانی، از چند دقیقه تا چند سال، تکرار میشوند.
الیوت دریافت که:
- یک الگوی کلی شامل ۵ موج ایمپالسیو در جهت روند اصلی و پس از آن ۳ موج کارکتیو در جهت مخالف است.
- در درون هر موج ایمپالسیو یا کارکتیو، باز هم ۵ موج ایمپالسیو و ۳ موج کارکتیو تکرار میشود و این چرخه به شکل فراکتالی ادامه دارد.
با شناسایی موجهای فعلی و رعایت قوانین امواج الیوت، معاملهگران میتوانند:
- جهت احتمالی حرکت آینده قیمت را پیشبینی کنند.
- نقاط شروع روندهای اصلاحی و موجهای جدید را تشخیص دهند.
- سطوح حمایت و مقاومت و اهداف قیمتی احتمالی را تخمین بزنند.
با این حال، پیشبینی تنها یک ابزار است و موفقیت آن بستگی به تسلط معاملهگر بر شناسایی موجها و تحلیل دقیق دارد.
ساختار و قوانین امواج
نظریه موج الیوت بیان میکند که حرکات قیمت در بازارهای مالی به صورت چرخهای و الگوهای موجی رخ میدهند. این الگوها شامل پنج موج ایمپالسیو (۱ تا ۵) در جهت روند اصلی و سه موج کارکتیو (A، B و C) در جهت مخالف روند هستند و در مجموع یک حرکت ۵-۳ را تشکیل میدهند. هر چرخه از امواج بزرگتر شامل زیرموجهای مشابه میشود و الگوی فراکتالی بازار را نشان میدهد.
امواج ایمپالسیو (Impulsive) چیست؟
امواج ایمپالسیو همان موجهای ۱ تا ۵ (۱، ۲، ۳، ۴ و ۵) هستند که در جهت روند اصلی حرکت میکنند.
ویژگیهای اصلی آنها:
- پنج موج در جهت روند بزرگتر حرکت میکنند.
- امواج ۲ و ۴ خلاف روند کوتاهمدت حرکت میکنند اما روند کلی را تغییر نمیدهند.
- پایان موج ۵ اغلب نقطه شروع موج اصلاحی است.
این امواج نشاندهنده قدرت و جهت حرکت بازار هستند و شناسایی آنها برای معاملهگران اهمیت زیادی دارد.
امواج کارکتیو (Corrective) چیست؟
امواج کارکتیو همان موجهای A، B و C هستند که در جهت مخالف روند قبلی حرکت میکنند و اصلاح روند را تشکیل میدهند.
ویژگیهای اصلی آنها:
- موج A و C در خلاف روند اصلی حرکت میکنند.
- موج B همسو با موجهای ایمپالسیو حرکت میکند و غالباً کوتاهتر است.
- این سه موج یک حرکت اصلاحی ۳ موجی را تشکیل میدهند.
این امواج به معاملهگران کمک میکنند نقاط برگشت بازار را شناسایی کنند و مدیریت ریسک بهتری داشته باشند.
نکته:
یک حرکت ۵ موجی ایمپالسیو دارای روند و به دنبال آن یک حرکت ۳ موجی کارکتیو خلاف جهت روند را شاهد هستید. در روند پنج موجی همیشه تمام موجها به طور همسو با یکدیگر به سمت بالا حرکت نمیکنند، بلکه امواج ۲ و ۴ خلاف روند اصلی قرار میگیرند و همچنین در بخش سه موجی برگشتی نیز فقط ۲ موج A و C در یک روند اصلاحی قرار دارند و موج B نیز در این بخش خلاف روند دو موج دیگر حرکت میکند.
قوانین اصلی تریدینگ با امواج الیوت
- موج ۳ نمیتواند کوتاهتر از موج ۱ باشد و معمولاً قویترین موج است.
- موج ۴ نمیتواند به داخل قلمرو موج ۱ نفوذ کند.
- موج ۲ نمیتواند بیش از ۱۰۰٪ طول موج ۱ باشد.
- موج ۳ معمولاً حداقل ۱.۶۱۸ برابر طول موج ۱ است.
- موج ۵ نمیتواند از موج ۳ طولانیتر شود.
درجههای امواج الیوت
الیوت ۹ درجه امواج را شناسایی کرد که آنها را به صورت زیر از بزرگترین به کوچکترین نامگذاری کرد:
- Grand Super Cycle؛
- Super Cycle؛
- Cycle؛
- Primary؛
- Intermediate؛
- Minor؛
- Minute؛
- Minuette؛
- Sub-Minuette.
با توجه به این که امواج الیوت یک الگوی فراکتال هستند، درجات موج از نظر تئوری بزرگتر و کوچکتر از موارد ذکر شده در بالا گسترش مییابند.
برای استفاده از این تئوری در معاملات روزمره، یک معاملهگر ممکن است یک موج ایمپالسیو با روند صعودی را شناسایی کند، به مدت طولانی با آن همراه شود و سپس موقعیت را بفروشد یا شورت (Short) کند، زیرا الگوی پنج موج کامل میشود و انجام یک حرکت معکوس قریب الوقوع است.
