معاملات الگوریتمی چیست؟؛ انواع الگوریتم تریدینگ

تاریخچه معاملات الگوریتمی

استفاده از الگوریتم‌ها در معاملات پس از معرفی سیستم‌های معاملاتی کامپیوتری در بازارهای مالی آمریکا در دهه ۱۹۷۰ افزایش یافت. در سال ۱۹۷۶، بورس نیویورک سیستم تحویل سفارش‌ها طراحی‌شده (DOT) را برای مسیریابی سفارش‌ها از معامله‌گران به متخصصان در سالن بورس معرفی کرد. در دهه‌های بعدی، بورس‌ها توانایی‌های خود را برای پذیرش معاملات الکترونیکی افزایش دادند و تا سال ۲۰۰۹، بیش از ۶۰٪ از کل معاملات در ایالات متحده توسط کامپیوترها انجام می‌شد.

انواع معاملات الگوریتمی

معاملات الگوریتمی به دلیل تنوع و انعطاف‌پذیری، در انواع مختلفی انجام می‌شوند که هر کدام برای اهداف خاصی طراحی شده‌اند. این الگوریتم‌ها با استفاده از قوانین و مدل‌های ریاضی، به معامله‌گران کمک می‌کنند تا معاملات خود را به‌صورت خودکار و با دقت بالا انجام دهند. در ادامه، برخی از انواع رایج انواع معاملات ارز دیجیتال به زبان ساده توضیح داده می‌شوند.

معاملات الگوریتمی با استفاده از اندیکاتورها

یکی از رایج‌ترین روش‌های استفاده از معاملات الگوریتمی ترکیب اندیکاتورها با بازار است تا معاملات خودکار انجام شوند. اندیکاتورهای معاملاتی می‌توانند روند کوتاه و بلندمدت بازار را پیش‌بینی کنند. برای مثال، تصور کنید که الگوریتمی را نوشتید که با پایین آمدن اندیکاتور RSI به زیر ۳۰، پوزیشن خرید بر روی یک دارایی خاص برای شما باز خواهد شد یا با عبور RSI از ۷۰، باز خواهد شد و پس از دست یافتن به سود مشخصی، معامله بسته خواهد شد.

معاملات فرکانس بالا (HFT)

معاملات فرکانس بالا (High-Frequency Trading) یا HFT نوعی از معاملات الگوریتمی است که در آن از الگوریتم‌های پیشرفته و فناوری‌های پرسرعت برای انجام تعداد بسیار زیادی معامله در کسری از ثانیه استفاده می‌شود. هدف این معاملات، کسب سود از تغییرات بسیار کوچک قیمت‌ها در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه است. این روش به دلیل سرعت بالا و حجم زیاد معاملات، نیازمند زیرساخت‌های فنی قدرتمند مانند اتصالات پرسرعت به بورس و سرورهای پیشرفته است.

برای مثال، یک ربات HFT از الگوریتم‌هایی استفاده می‌کند که اختلاف قیمت یک سهم را در دو بورس مختلف شناسایی می‌کند. اگر قیمت سهام شرکت X در بورس نیویورک ۱۰۰ دلار و در بورس شیکاگو ۱۰۰.۰۱ دلار باشد، الگوریتم بلافاصله سهام را در بورس نیویورک خریداری کرده و هم‌زمان در بورس شیکاگو به قیمت ۱۰۰.۰۱ دلار می‌فروشد. این معامله در کسری از ثانیه انجام می‌شود و ربات HFT از اختلاف ۰.۰۱ دلاری سود می‌برد. با تکرار این فرآیند هزاران بار در روز، سودهای کوچک به‌مرور جمع شده و به رقم قابل‌توجهی تبدیل می‌شوند.

معاملات الگوریتمی قیمت میانگین حجمی وزنی (VWAP)

معاملات الگوریتمی قیمت میانگین حجمی وزنی (Volume-Weighted Average Price) یا VWAP، یک استراتژی معاملاتی است که هدف آن اجرای انواع سفارش‌ها با قیمتی نزدیک به میانگین وزنی حجم معاملات در یک بازه زمانی مشخص است. اندیکاتور vwap با در نظر گرفتن هم قیمت و هم حجم معاملات، به معامله‌گران کمک می‌کند تا تاثیر معاملات بزرگ بر قیمت بازار را به حداقل برسانند. این الگوریتم‌ها معمولا توسط سرمایه‌گذاران بلندمدت استفاده می‌شوند تا سفارش‌های بزرگ خود را بدون ایجاد نوسانات شدید در بازار اجرا کنند.

فرض کنید یک سرمایه‌گذار بلندمدت قصد دارد ۱۰۰,۰۰۰ سهم از یک شرکت را خریداری کند. اگر این سفارش به طور یکجا وارد بازار شود، ممکن است باعث افزایش ناگهانی قیمت سهام شود. در عوض، الگوریتم VWAP این سفارش بزرگ را به بخش‌های کوچک‌تر تقسیم می‌کند و آن‌ها را در طول روز و بر اساس حجم معاملات بازار اجرا می‌کند. به‌این‌ترتیب، قیمت خرید میانگین نزدیک به VWAP خواهد بود و تاثیر منفی بر بازار کاهش می‌یابد. این روش به‌ویژه برای معامله‌گرانی مفید است که می‌خواهند معاملات خود را با کمترین تأثیر بر قیمت بازار انجام دهند.